Ảnh hưởng của siêu trăng đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu tại việt nam

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Văn Điệp Nguyễn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 330 Economics

Thông tin xuất bản: Công nghệ ngân hàng, 2017

Mô tả vật lý: 35-46

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 487405

Thêm vào giỏ Liên kết toàn văn

Tóm tắt
Chủ đề

Bằng nguồn dữ liệu VN-Index hàng ngày được thu thập từ Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 13/3/2002-31/12/2015, trên cơ sở thực hiện ước lượng bằng mô hình GARCH(1,1), GARCH-M(1,1), TGARCH(1,1). Mô hình TGARCH(1,1), là phù hợp nhất trong việc mô tả đặc điển của tỉ suất sinh lời cổ phiếu và hiện tượng siêu trăng có ảnh hưởng tiêu cực đến tỉ suất sinh lời cổ phiếu. Bằng chứng thực nghiệm này hàm ý rằng, hành vi nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi tâm lý và do đó đã ảnh hưởng đến các quyết định tài chính.

Tạo bộ sưu tập với mã QR