Sử dụng mô hình dự báo vỡ nợ doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

• Tác giả: Đức Minh Đinh
• Ngôn ngữ: vie
• Ký hiệu phân loại: 332.1 Banks
• Thông tin xuất bản: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 2018
• Mô tả vật lý: 26-28
• Bộ sưu tập: Metadata
• ID: 489970

Tóm tắt

Lượng hóa rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế và được các ngân hàng tại các nước phát triển ứng dụng trong quá trình cấp tín dụng. Việc ra quyết định cấp tín dụng của các Ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam vẫn dựa trên việc xây dựng hệ thống xếp hàng nội bộ làm cơ sở phân loại khách hàng và đánh giá rủi ro tín dụng dựa trên phán xét chủ quan được sử dụng một cách chủ động để tìm ra quyết định cho vay. Cùng với việc hội nhập vào kinh tế quốc tế và sự minh bạch hàng hóa về thể chế cho các NHTM có sự thay đổi dần về phương pháp lựa chọn ra quyết định cấp tín dụng của mình theo hướng lượng hóa các rủi ro tín dụng. Việc đưa ra mô hình đo lường rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp có độ chính xác và phù hợp để các nhà quản lý NHTM có một định hướng quản trị rủi ro trong đó có phần đặc biệt quan trọng là ra quyết định cấp tín dụng.