Phương pháp Martingale ước lượng xác suất thiệt hại trong mô hình bảo hiểm tổng quát điều khiển được với dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc Markov

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Duy Quang Phùng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 372.79 Elementary education

Thông tin xuất bản: Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên), 2018

Mô tả vật lý: 139-144

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 491498

Thêm vào giỏ

Tóm tắt
Chủ đề

In this paper, we study a controlled general risk process. We assume that claim and rates of interest are homogenous Markov chains, take a countable number of non - negative values. Generalized Lundberg inequalities for ruin probability of this process are derived by the Martingale approach.Mở rộng mô hình được xem xét bởi Maikol A. Diasparra và Rosaria Romera để đưa ra các ước lượng xác suất thiệt hại cho mô hình bảo hiểm tổng quát có tác động của lãi suất có điều khiển được với dãy tiền chi trả bảo hiểm và dãy tiền lãi là phụ thuộc Markov. Dãy tiền chi trả bảo hiểm và dãy tiền lãi là dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc Markov nhận các giá trị trong tập số dương. Sử dụng phương pháp Martingale để thiết lập bất đẳng thức Lundberg tổng quát cho các xác suất thiệt hại. Xây dựng các ước lượng chặn trên cho xác suất thiệt hại của mô hình dưới dạng hàm mũ bằng phương pháp Martingale.

Tạo bộ sưu tập với mã QR