Hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng khi tính đến rủi ro tín dụng

• Tác giả: Văn Dư Hoàng, Thị Khánh Kiều, Thu Nga Nguyễn
• Ngôn ngữ: vie
• Ký hiệu phân loại: 332.1 Banks
• Thông tin xuất bản: Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên), 2017
• Mô tả vật lý: 91-96
• Bộ sưu tập: Metadata
• ID: 491524

Tóm tắt

Sử dụng phương pháp tham số (SFA) để đánh giá hiệu quả kinh doanh ngân hàng gắn với việc xác định đường biên hiệu quả. Khi xây dựng một đường biên hiệu quả tác giả sử dụng hàm Cobb-Douglas tuyến tính để đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2009-2015 có tính đến yếu tố rủi ro tín dụng, trong đó hiệu quả kinh doanh là hiệu quả kỹ thuật. Biến rủi ro tín dụng đo lường bằng dự phòng rủi ro cho vay có thể đóng vai trò như một biến đầu vào độc lập của mô hình hoặc như một yếu tố ảnh hưởng đến sự phi hiệu quả ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mô hình trở nên có ý nghĩa khi rủi ro tín dụng là một yếu tố ảnh hưởng đến sự phi hiệu quả của ngân hàng.