Trong hoạt động quản lý rủi ro thị trường, trong đó có rủi ro lãi suất, mô hình VaR (Value at Risk) được áp dụng như là một trong những công cụ lượng hóa rủi ro hữu hiệu nhất hiện nay.Hầu hết các ngân hàng thương mại (NHTM) trên thế giới đều đang áp dụng mô hình tính VaR để xác định mức độ chịu rủi ro tối đa đối với các hoạt động kinh doanh trên thị trường tài chính của mình để trên cơ sở đó có thể đưa ra các yêu cầu vốn tối thiểu liên quan đến rủi ro thị trường, trong đó có rủi ro lãi suất. Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) là một ngân hàng thương mại có tuổi đời còn "non trẻ", nên chắc chắn không tránh khỏi những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của mình. Ngân hàng cũng đã áp dụng mô hình lượng hóa rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh, nhưng vẫn chưa áp dụng mô hình VaR để lượng hóa rủi ro lãi suất. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động quản trị rủi ro lãi suất, cũng như hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Bài viết trình bày về mô hình VaR và đề xuất áp dụng mô hình VaRtrd trong đo lường rủi ro lãi suất tại LienVietPostBank.