Tác động của các nhân tố hiệp moment bậc cao đến tỉ suất sinh lợi: nghiên cứu thực nghiệm trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Công Thành Nguyễn, Hoàng Phú Nguyễn, Phúc Cảnh Nguyễn, Văn Thắng Nguyễn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 915.97 Geography of and travel in Asia

Thông tin xuất bản: TC Phát triển Kinh tế, 2016

Mô tả vật lý: 52-76

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 572453

Thêm vào giỏ

Nghiên cứu tập trung chứng minh sự hiện diện và tác động của các nhân tố hiệp moment bậc cao (bao gồm co-skewness và co-kurtosis) lên tỉ suất sinh lợi (TSSL) trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) giai đoạn 2009-2014. Việc tìm được tác động của các nhân tố moment bậc cao sẽ giúp cho việc dự báo TSSL chính xác hơn và ngăn ngừa được các rủi ro không đáng có cho nhà đầu tư. Bằng việc đo lường các nhân tố hiệp moment bậc cao ngay trong mô hình 5 nhân tố với kĩ thuật hồi quy bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS), tác giả tìm thấy được tác động của nhân tố co-skewness có ý nghĩa thống kê lên TSSL của cổ phiếu trên HOSE ở 15/25 danh mục được phân nhóm theo quy mô và giá trị sổ sách trên giá trị thị trường.

1. Đọc trực tuyến

1. Đọc trực tuyến

Tạo bộ sưu tập với mã QR