Kiểm định mô hình định giá cơ bản đối với hợp đồng hoán đổi lãi suất tại việt nam

• Tác giả: Minh Hiếu Trương
• Ngôn ngữ: vie
• Ký hiệu phân loại: 609.17 Historical, geographic, persons treatment
• Thông tin xuất bản: Công nghệ Ngân hàng, 2017
• Mô tả vật lý: 33-46
• Bộ sưu tập: Metadata
• ID: 584451

Tóm tắt

Dựa trên dữ liệu theo tuần được thu thập từ Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Hà hội và Ngân hàng thương mại Ngoại thương Việt Nam, từ hai mô hình định giá hợp đồng hoán đổi lãi suất đều cho thấy tính hiệu lực tại thị trường tài chính Việt Nam. Đó là mô hình định giá trên cơ sở mô phỏng danh mục hợp đồng lãi suất kỳ hạn liên ngân hàng Việt Nam.