Kiểm định mô hình ba nhân tố fama-french trong điều kiện việt nam: tiếp cận bằng hồi quy phân vị

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thị Tuấn Anh Trần

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 332.6 Investment

Thông tin xuất bản: Công nghệ ngân hàng, 2017

Mô tả vật lý: 42-54

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 656776

Thêm vào giỏ

Sự phù hợp mô hình ba nhân tố Fama-Frech trong điều kiện Việt Nam ở tất cả các phân vị. Tỷ suất sinh lợi vượt trội của các cổ phiếu trên thị trường HOSE tỷ lệ thuận với hai trong số ba nhân tố trong mô hình Fama-French là rủi ro thị trường, tỷ số BE/ME và tỷ lệ nghịch với quy mô của doanh nghiệp. Lý thuyết danh mục đầu tư và danh mục thị trường cho rằng, nhà đầu tư chấp nhận rủi ro càng cao thì lợi nhuận thu được càng lớn. Tuy nhiên, mức độ tác động của từng nhân tố trong mô hình Fama-French đến tỷ suất sinh lợi vượt trội là khác nhau khi được xem xét ở những phân vị khác nhau.

1. Đọc trực tuyến

1. Đọc trực tuyến

Tạo bộ sưu tập với mã QR