Dự báo giá vàng việt nam sử dụng mô hình garch

• Tác giả: Văn Toàn Ngô, Hữu Thạch Nguyễn, Phú Quốc Nguyễn
• Ngôn ngữ: vie
• Ký hiệu phân loại: 332.4 Money
• Thông tin xuất bản: Khoa học (Đại học An Giang), 2016
• Mô tả vật lý: 32-39
• Bộ sưu tập: Metadata
• ID: 656839

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu này là để dự báo giá vàng Việt Nam. Hai phương pháp được xem xét, đố là Box-Jenkins Autoregressive Intergrated Moving Average (ARIMA) và Generalized Autogressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH). Sử dụng tiêu chuẩn Akaike (Akaike's Infomation Criterion - AIC) để tìm ra mô hình phù hợp, nghiên cứu kết luận rằng GARCH (1,1) là một mô hình thích hợp để dự báo. Phân tích được thực hiện bằng cách sử dụng các phần mềm Stata 12.0.