Tác động của moment bậc cao đến suất sinh lời cổ phiếu các công ty niêm yết tại việt nam

0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Doãn Mẫn Nguyễn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 332.6 Investment

Thông tin xuất bản: Công nghệ Ngân Hàng, 2017

Mô tả vật lý: 32-43

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 658095

Thêm vào giỏ

Mục tiêu của bài viết là nghiên cứu vai trò của các nhân tố moment bậc cao trong giải thích sự biến động của suất sinh lời (SSL) cổ phiếu. Nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng system GMM, với bộ dữ liệu bảng không cân bằng bao gồm các công ty niêm yết được thu thập trên Sở Giao dịch Chúng khoán (SGDCK) TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2015, kết quả cho thấy, hai nhân tố moment bậc cao đóng vai trò quan trọng trong phân tích biến động của SSL cổ phiếu. Trong đó, nhân tố độ xiên có tương quan dương đến SSL cổ phiếu, còn nhân tố độ gù có tương quan âm. Nghiên cứu cũng tìm thấy ý nghĩa thống kê của các moment trong các điều kiện thị trường và trong tương quan với yếu tố ngành.

1. Đọc trực tuyến

1. Đọc trực tuyến

Tạo bộ sưu tập với mã QR