Forward Selection Fama-MacBeth Regression with Higher-Order Asset Pricing Factors
	Tác giả: Nicola Borri, Denis Chetverikov, Yukun Liu, Aleh Tsyvinski
	Xuất bản: , 2025
	Bộ sưu tập: Metadata
	ddc:  003.76  Thêm vào giỏ

Uncertainty, Single Crossing Property, and Stochastic Choice Data
	Tác giả: Tanay Raj Bhatt
	Xuất bản: , 2025
	Bộ sưu tập: Metadata
	ddc:  003.76  Thêm vào giỏ

Stochastic volatility models with skewness selection
	Tác giả: Igor Ferreira Batista Martins, Hedibert Freitas Lopes
	Xuất bản: , 2023
	Bộ sưu tập: Metadata
	ddc:  003.76  Thêm vào giỏ

Decomposable Stochastic Choice
	Tác giả: Fedor Sandomirskiy, Omer Tamuz
	Xuất bản: , 2023
	Bộ sưu tập: Metadata
	ddc:  003.76  Thêm vào giỏ

A new GARCH model with a deterministic time-varying intercept
	Tác giả: Niklas Ahlgren, Alexander Back, Timo Teräsvirta
	Xuất bản: , 2024
	Bộ sưu tập: Metadata
	ddc:  003.76  Thêm vào giỏ

Risk Premia in the Bitcoin Market
	Tác giả: Caio Almeida, Maria Grith, Ratmir Miftachov, Zijin Wang
	Xuất bản: , 2024
	Bộ sưu tập: Metadata
	ddc:  003.76  Thêm vào giỏ

Periodic portfolio selection with quasi-hyperbolic discounting
	Tác giả: Yushi Hamaguchi, Alex S L Tse
	Xuất bản: , 2024
	Bộ sưu tập: Metadata
	ddc:  003.76  Thêm vào giỏ

The reference interval in higher-order stochastic dominance
	Tác giả: Ruodu Wang, Qinyu Wu
	Xuất bản: , 2024
	Bộ sưu tập: Metadata
	ddc:  003.76  Thêm vào giỏ

Autoencoder Enhanced Realised GARCH on Volatility Forecasting
	Tác giả: Qianli Zhao, Richard Gerlach, Giuseppe Storti, Chao Wang, Lingxiang Zhang
	Xuất bản: , 2024
	Bộ sưu tập: Metadata
	ddc:  003.76  Thêm vào giỏ

Cubic-based Prediction Approach for Large Volatility Matrix using High-Frequency Financial Data
	Tác giả: Sung Hoon Choi, Donggyu Kim
	Xuất bản: , 2024
	Bộ sưu tập: Metadata
	ddc:  003.76  Thêm vào giỏ