Kernel Estimation of Spot Volatility with Microstructure Noise Using Pre-Averaging
	Tác giả: José E Figueroa-López, Bei Wu
	Xuất bản: , 2020
	Bộ sưu tập: Metadata
	ddc:  003.76  Thêm vào giỏ

Spanning analysis of stock market anomalies under Prospect Stochastic Dominance
	Tác giả: Stelios Arvanitis, Olivier Scaillet, Nikolas Topaloglou
	Xuất bản: , 2020
	Bộ sưu tập: Metadata
	ddc:  003.76  Thêm vào giỏ

Epidemic control via stochastic optimal control
	Tác giả: Andrew Lesniewski
	Xuất bản: , 2020
	Bộ sưu tập: Metadata
	ddc:  003.76  Thêm vào giỏ

Inference by Stochastic Optimization: A Free-Lunch Bootstrap
	Tác giả: Jean-Jacques Forneron, Serena Ng
	Xuất bản: , 2020
	Bộ sưu tập: Metadata
	ddc:  003.76  Thêm vào giỏ

From orders to prices: A stochastic description of the limit order book to forecast intraday returns
	Tác giả: Johannes Bleher, Michael Bleher, Thomas Dimpfl
	Xuất bản: , 2020
	Bộ sưu tập: Metadata
	ddc:  003.76  Thêm vào giỏ

Maximum Likelihood Estimation of Stochastic Frontier Models with Endogeneity
	Tác giả: Samuele Centorrino, María Pérez-Urdiales
	Xuất bản: , 2020
	Bộ sưu tập: Metadata
	ddc:  003.76  Thêm vào giỏ

Sequential decomposition of stochastic Stackelberg games
	Tác giả: Deepanshu Vasal
	Xuất bản: , 2020
	Bộ sưu tập: Metadata
	ddc:  003.76  Thêm vào giỏ

Dynamic Shrinkage Priors for Large Time-varying Parameter Regressions using Scalable Markov Chain Monte Carlo Methods
	Tác giả: Niko Hauzenberger, Florian Huber, Gary Koop
	Xuất bản: , 2020
	Bộ sưu tập: Metadata
	ddc:  003.76  Thêm vào giỏ

How Reliable are Bootstrap-based Heteroskedasticity Robust Tests?
	Tác giả: Benedikt M Pötscher, David Preinerstorfer
	Xuất bản: , 2020
	Bộ sưu tập: Metadata
	ddc:  003.76  Thêm vào giỏ

Dynamic shrinkage in time-varying parameter stochastic volatility in mean models
	Tác giả: Florian Huber, Michael Pfarrhofer
	Xuất bản: , 2020
	Bộ sưu tập: Metadata
	ddc:  003.76  Thêm vào giỏ