Vietnam English
Đăng nhập
 Thông tin tài khoản  Đăng xuất
0
Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 336 kết quả
Efficient Estimation of State-Space Mixed-Frequency VARs: A Precision-Based Approach
Tác giả: Joshua C C Chan, Aubrey Poon, Dan Zhu
Xuất bản: , 2021
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  511.4
 Thêm vào giỏ
 
Scalable Econometrics on Big Data -- The Logistic Regression on Spark
Tác giả: Aurélien Ouattara, Matthieu Bulté, George Dikos, Florian Felice, Wan-Ju Lin, Philipp Scholl, Benedikt Veit, Julien Virlogeux, Christos Ziakas
Xuất bản: , 2021
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  330.18
 Thêm vào giỏ
 
bootUR: An R Package for Bootstrap Unit Root Tests
Tác giả: Stephan Smeekes, Ines Wilms
Xuất bản: , 2020
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 Thêm vào giỏ
 
Implementing an Improved Test of Matrix Rank in Stata
Tác giả: Qihui Chen, Zheng Fang, Xun Huang
Xuất bản: , 2021
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  001.434
 Thêm vào giỏ
 
Bayesian forecast combination using time-varying features
Tác giả: Li Li, Yanfei Kang, Feng Li
Xuất bản: , 2021
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  551.63
 Thêm vào giỏ
 
Stochastic volatility model with range-based correction and leverage
Tác giả: Yuta Kurose
Xuất bản: , 2021
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  003.76
 Thêm vào giỏ
 
The ARR2 prior: flexible predictive prior definition for Bayesian auto-regressions
Tác giả: David Kohns, Noa Kallioinen, Yann McLatchie, Aki Vehtari
Xuất bản: , 2024
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  511.4
 Thêm vào giỏ
 
Fast and Flexible Bayesian Inference in Time-varying Parameter Regression Models
Tác giả: Niko Hauzenberger, Florian Huber, Gary Koop, Luca Onorante
Xuất bản: , 2019
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  003.75
 Thêm vào giỏ
 
Analysis of Regression Discontinuity Designs with Multiple Cutoffs or Multiple Scores
Tác giả: Matias D Cattaneo, Rocio Titiunik, Gonzalo Vazquez-Bare
Xuất bản: , 2019
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  401.41
 Thêm vào giỏ
 
Bayesian Optimization of Hyperparameters from Noisy Marginal Likelihood Estimates
Tác giả: Oskar Gustafsson, Pär Stockhammar, Mattias Villani
Xuất bản: , 2020
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  511.4
 Thêm vào giỏ
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục

Sách tham khảo
Đồ án TN ĐH-CĐ
Tài liệu điện tử
Truy cập mở
Nghiên cứu khoa học
Sách giáo trình
Báo-Tạp chí
Metadata
Sách tra cứu
Luận văn Thạc sĩ
Luận án Tiến sĩ
Media