Dynamic Portfolio Allocation in High Dimensions using Sparse Risk Factors
	Tác giả: Bruno P C Levy, Hedibert F Lopes
	Xuất bản: , 2021
	Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
	eBook (pdf) ddc:  003.76  Thêm vào giỏ

Modeling Portfolios with Leptokurtic and Dependent Risk Factors
	Tác giả: Piero Quatto, Gianmarco Vacca, Maria Grazia Zoia
	Xuất bản: , 2021
	Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
	eBook (pdf) ddc:  688.1  Thêm vào giỏ

What can be learned from satisfaction assessments?
	Tác giả: Naftali Cohen, Simran Lamba, Prashant Reddy
	Xuất bản: , 2020
	Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
	eBook (pdf) ddc:  152.8  Thêm vào giỏ

Optimal Portfolio Using Factor Graphical Lasso
	Tác giả: Tae-Hwy Lee, Ekaterina Seregina
	Xuất bản: , 2020
	Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
	eBook (pdf) ddc:  521.36  Thêm vào giỏ

A Basket Half Full: Sparse Portfolios
	Tác giả: Ekaterina Seregina
	Xuất bản: , 2020
	Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
	eBook (pdf) ddc:  003.76  Thêm vào giỏ

COVID-19 spreading in financial networks: A semiparametric matrix regression model
	Tác giả: Billio Monica, Iacopini Matteo, Costola Michele, Casarin Roberto
	Xuất bản: , 2021
	Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
	eBook (pdf) ddc:  362.1962414  Thêm vào giỏ

The role of global economic policy uncertainty in predicting crude oil futures volatility: Evidence from a two-factor...
	Tác giả: Peng-Fei Dai, Xiong Xiong, Wei-Xing Zhou
	Xuất bản: , 2020
	Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
	eBook (pdf) ddc:  339.5  Thêm vào giỏ

Are low frequency macroeconomic variables important for high frequency electricity prices?
	Tác giả: Claudia Foroni, Francesco Ravazzolo, Luca Rossini
	Xuất bản: , 2020
	Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
	eBook (pdf) ddc:  338.5  Thêm vào giỏ

Machine Learning and Factor-Based Portfolio Optimization
	Tác giả: Thomas Conlon, John Cotter, Iason Kynigakis
	Xuất bản: , 2021
	Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
	eBook (pdf) ddc:  006.31  Thêm vào giỏ

The macroeconomic cost of climate volatility
	Tác giả: Piergiorgio Alessandri, Haroon Mumtaz
	Xuất bản: , 2021
	Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
	eBook (pdf) ddc:  339.5  Thêm vào giỏ