Vietnam English Japanese
 Đăng nhập
 Thông tin tài khoản Đăng xuất
0
Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
131-140 trong số 3077 kết quả
Sparse Bayesian vector autoregressions in huge dimensions
Tác giả: Gregor Kastner, Florian Huber
Xuất bản: , 2017
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  512.5
 Thêm vào giỏ
 
Are Unobservables Separable?
Tác giả: Andrii Babii, Jean-Pierre Florens
Xuất bản: , 2017
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  521.33
 Thêm vào giỏ
 
Ancillarity-Sufficiency Interweaving Strategy (ASIS) for Boosting MCMC Estimation of Stochastic Volatility Models
Tác giả: Gregor Kastner, Sylvia Frühwirth-Schnatter
Xuất bản: , 2017
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  003.76
 Thêm vào giỏ
 
Machine-Learning Tests for Effects on Multiple Outcomes
Tác giả: Jens Ludwig, Sendhil Mullainathan, Jann Spiess
Xuất bản: , 2017
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  006.31
 Thêm vào giỏ
 
Sophisticated and small versus simple and sizeable: When does it pay off to introduce drifting coefficients in Bayesi...
Tác giả: Martin Feldkircher, Luis Gruber, Florian Huber, Gregor Kastner
Xuất bản: , 2017
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  378.15
 Thêm vào giỏ
 
Inference Related to Common Breaks in a Multivariate System with Joined Segmented Trends with Applications to Global ...
Tác giả: Dukpa Kim, Francisco Estrada, Tatsushi Oka, Pierre Perron
Xuất bản: , 2018
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 Thêm vào giỏ
 
Average and Quantile Effects in Nonseparable Panel Models
Tác giả: Victor Chernozhukov, Ivan Fernandez-Val, Jinyong Hahn, Whitney Newey
Xuất bản: , 2009
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  003.75
 Thêm vào giỏ
 
Local Gaussian process extrapolation for BART models with applications to causal inference
Tác giả: Meijiang Wang, P Richard Hahn, Jingyu He
Xuất bản: , 2022
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  511.4
 Thêm vào giỏ
 
Controlling for Latent Confounding with Triple Proxies
Tác giả: Ben Deaner
Xuất bản: , 2022
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  003.3
 Thêm vào giỏ
 
A New Central Limit Theorem for the Augmented IPW Estimator: Variance Inflation, Cross-Fit Covariance and Beyond
Tác giả: Kuanhao Jiang, Rajarshi Mukherjee, Subhabrata Sen, Pragya Sur
Xuất bản: , 2022
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  511.4
 Thêm vào giỏ
 
Trước 12 13 14 15 16 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục

Media
Đồ án TN ĐH-CĐ
Tài liệu điện tử
Truy cập mở
Nghiên cứu khoa học
Sách giáo trình
Báo-Tạp chí
Metadata
Sách tra cứu
Luận văn Thạc sĩ
Luận án Tiến sĩ
Sách tham khảo