Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
871-880 trong số 9459 kết quả
A Wavelet Method for Panel Models with Jump Discontinuities in the Parameters
Tác giả: Oualid Bada, James Gualtieri, Alois Kneip, Dominik Liebl, Tim Mensinger, Robin C Sickles
Xuất bản: , 2021
Bộ sưu tập: Metadata
eBook (pdf)
ddc:  003.75
 
Two-stage least squares with a randomly right censored outcome
Tác giả: Jad Beyhum
Xuất bản: , 2021
Bộ sưu tập: Metadata
eBook (pdf)
ddc:  526.5
 
Detecting long-range dependence for time-varying linear models
Tác giả: Lujia Bai, Weichi Wu
Xuất bản: , 2021
Bộ sưu tập: Metadata
eBook (pdf)
ddc:  519.7
 
Bayesian Estimation and Comparison of Conditional Moment Models
Tác giả: Siddhartha Chib, Minchul Shin, Anna Simoni
Xuất bản: , 2021
Bộ sưu tập: Metadata
eBook (pdf)
ddc:  001.434
 
The Fixed-b Limiting Distribution and the ERP of HAR Tests Under Nonstationarity
Tác giả: Alessandro Casini
Xuất bản: , 2021
Bộ sưu tập: Metadata
eBook (pdf)
ddc:  525.63
 
Virtual Historical Simulation for estimating the conditional VaR of large portfolios
Tác giả: Christian Francq, Jean-Michel Zakoian
Xuất bản: , 2019
Bộ sưu tập: Metadata
eBook (pdf)
ddc:  001.434
 
Quasi Maximum Likelihood Estimation and Inference of Large Approximate Dynamic Factor Models via the EM algorithm
Tác giả: Matteo Barigozzi, Matteo Luciani
Xuất bản: , 2019
Bộ sưu tập: Metadata
eBook (pdf)
ddc:  511.4
 
Robust Likelihood Ratio Tests for Incomplete Economic Models
Tác giả: Hiroaki Kaido, Yi Zhang
Xuất bản: , 2019
Bộ sưu tập: Metadata
eBook (pdf)
ddc:  070.44933
 
A path-sampling method to partially identify causal effects in instrumental variable models
Tác giả: Florian Gunsilius
Xuất bản: , 2019
Bộ sưu tập: Metadata
eBook (pdf)
ddc:  001.434
 
How well can we learn large factor models without assuming strong factors?
Tác giả: Yinchu Zhu
Xuất bản: , 2019
Bộ sưu tập: Metadata
eBook (pdf)
ddc:  512.5
 

Truy cập nhanh danh mục